Управление рисками

Мы оказываем содействие в ходе развития эффективной системы управления рисками, внедряя принципы принятия риск-ориентированных решений на всех уровнях ответственности

Неопределенность присутствует в любой сфере деятельности. Компании сталкиваются с постоянными изменениями во внешней среде, такими как ужесточение законодательства, колебания курса валют, технологические изменения, политические и социальные риски, а также с необходимостью контролировать риски, возникающие внутри организации. Внедряя комплексный подход к управлению рисками, компании получают возможность предвидеть риски, своевременно на них реагировать и снижать негативное воздействие рисков на свою деятельность. Одновременно с этим, компании могут более эффективно использовать возможности, связанные с происходящими изменениями, создавая дополнительные конкурентные преимущества.

Преимущества внедрения системного риск-менеджмента включают:

  • Возможность прогнозировать риски и своевременно предпринимать меры по минимизации негативного влияния и использованию возможностей по развитию бизнеса.
  • Наличие информации в текущем времени о совокупном влиянии рисков, критических рисках и того, как компания может управлять ими.
  • Понимание вероятностей и величин возможных отклонений ключевых показателей бизнес-плана из-за влияния рисков.
  • Возможность своевременно принимать управленческие решения в условиях неопределенности на основе анализа рисков.
  • Возможность оптимизировать распределение ресурсов, распределяя их на наиболее приоритетные области.
  • Повышение устойчивости бизнеса к различных угрозам.

Наши услуги

Диагностика системы управления рисками

В зависимости от целей и потребностей клиентов, мы можем предложить Вам три подхода к диагностике системы управления рисками (СУР):

  • Подход 1. Диагностика (комплайенс) текущего состояния СУР на предмет соответствия с ведущими стандартами в области управления рисками, таким как ISO 31000: 2018, COSO ERM: 2017, Basel II/III, правила НБ РК №29, а также с применимыми требованиями регуляторов и лучшими практиками в области риск-менеджмента;
  • Подход 2. Оценка зрелости СУР по методологии PwC, включающей детальный анализ по восьми компонентам СУР;
  • Подход 3. Факторный анализ. Оценка эффективности СУР на основе анализа выполнения бизнес-плана за выбранный период, включая оценку полноты выявленных рисков, корректности оценки рисков и эффективности разработанных мероприятий по управлению рисками.

По результатам диагностики мы определяем области для улучшения, разрабатываем «дорожную карту» совершенствования СУР и определяем ответственных за выполнение процедур.

View more

Риск-аппетит и его декомпозиция

Ключевым компонентом философии управления рисками для любой организации является определение ее аппетита к риску. Риск-аппетит отражает количество риска, которое организация может понести в зависимости от ее финансовых и операционных возможностей, темпов роста и ожиданий в плане прибыльности со стороны заинтересованных сторон (т.е. акционеров, продавцов, кредиторов и т.д.)

При определении риск-аппетита, мы придерживаемся рекомендаций стандартов Международной Ассоциации Профессиональных Риск-менеджеров (Professional Risk Manager’s International Association). Согласно данным стандартам риск-аппетит может быть выражен количественно, в виде допустимых отклонениях и потерях в процессе создания стоимости Компании и качественно, путем установления «верхнеуровневых» заявлений, которые организация стремится не нарушать.

Основные преимущества и положительный эффект риск-аппетита:

  • Обеспечение прозрачности решений и бизнес-инициатив организации;
  • Улучшение риск-ориентированного подхода по всей организации;
  • Содействие принятию решений: выбор наиболее надежных сценариев стратегического развития, определение кратко- и долгосрочных целей с учетом принимаемого риска и пр.;
  • Обеспечение соответствия деятельности принимаемому риску;
  • Понимание приемлемости текущих уровней рисков для организации, таких как показатели VaR, ожидаемых потерь (expected loss), дюрационных Гэп-тестов и тд.
  • Содействие улучшению системы внутреннего контроля с учетом приоритетов бизнеса.
  • Концепции риск-аппетита и допустимого уровня риска являются эффективным инструментом управления бизнесом с учетом рисков. Мы можем помочь вашей организации встроить риск-аппетит в процессы стратегического планирования, разработать заявления о риск-аппетите корпоративного уровня, а также обеспечить его каскадирование внутри организации.

View more

Улучшение риск культуры в организации

Если для внедрения принципов принятия риск-ориентированных решений внутри вашей организации сотрудникам, вовлеченным в процессы управления рисками, необходимо более глубоко изучить и понять процессы риск-менеджмента, мы можем провести обучение в различных форматах:

  • экспресс-обучение руководителей высшего звена, членов совета директоров;
  • обучение сотрудников, вовлеченных в процессы выявления, анализа, оценки рисков и разработки мероприятий по управлению рисками, кросс-функциональному взаимодействию;
  • решение практических кейсов с учетом специфики бизнеса;
  • обучение количественной оценке рисков с помощью специализированного программного обеспечения.
  • Разработка тестовых материалов

View more

Бизнес-планирование с учетом рисков, риск-ориентированность, планирование, бюджетирование и принятие решений

Для того чтобы руководство вашей организации могло принимать риск-ориентированные решения, основанные на расчетных показателях, мы можем разработать модели расчета КПЭ под влиянием рисков с учетом специфики бизнеса, позволяющие осуществлять планирование бюджета, бизнес-плана или инвестиционной программы с учетом рисков.

В целях успешной интеграции риск-менеджмента в процессы бизнес-планирования мы можем:

  • разработать или скорректировать нормативную документацию по бизнес-планированию;
  • разработать схему взаимодействия между функцией планирования и функцией управления рисками в процессе анализа и учета рисков в бизнес-плане (бюджете);
  • сформировать бизнес-план с учетом рисков.

View more

5) Эффективность управления рыночными рисками и рисками ликвидности

Рыночные риски включают в себя такие риски как процентный риск, валютный риск, товарный риск и пенсионный риск. Неожиданная волатильность финансовых рынков может оказать негативное влияние на корпоративную стабильность.  Неспособность эффективно управлять рисками может привести к существенным финансовым потерям. Одним из ключевых решений становится выбор стратегии, включающей определение оптимального баланса прибыли, инвестиций и уровня рисков.

Четкое понимание того, какие финансовые потоки и в какой степени влияют на состояние текущей ликвидности компании, позволяет ее руководству принимать взвешенные решения в сжатые сроки.

Мы оказываем следующие услуги:

  • Разработка методологии по выявлению, оценке, управлению и мониторингу рыночных рисков (валютные, процентные, ценовые)
  • Разработка моделей по оценке рыночных рисков на основе риск-аггрегированного подхода (VaR, CFaR, EaR), провередение дюрационных ГЭП-тестов и т.д.
  • Разработка прогнозных моделей с использованием доверительных интервалов (вкл. прогнозирование волатильности)
  • Установление лимитов и триггеров раннего реагирования, установление уровней толерантности к рискам
  • Оценка финансового состояния компании с точки зрения управления ликвидностью;
  • Оценка уровня рисков ликвидности и         анализ факторов, воздействующих на ликвидность компании;
  • Оценка эффективности управления рыночными рисками и анализ ключевых показателей эффективности (КПЭ);
  • Создание стратегий хеджирования рыночных рисков
  • Дизайн целевых процессов и разработка документов, регламентирующих управление ликвидностью.

View more

Управление кредитными рисками

Вовлечение в финансовые транзакции влечет за собой кредитный риск, который может привести к большим потерям для бизнеса, если его оставить без контроля. Оценка кредитного риска стала еще более важной, поскольку финансовый кризис 2007-08 гг. продемонстрировал, что финансовые учреждения тоже могут потерпеть неудачу.

Мы предлагаем следующие услуги по управлению кредитным риском:

  • Определение допустимого уровня кредитного риска
  • Разработка политик и методологии по оценке и управлению кредитным риском
  • Разработка скоринговой модели оценки кредитного риска и прогнозных моделей рисков банкротства предприятий
  • Разработка базы данных потерь, связанных с кредитным риском  
  • Оценка ожидаемых (expected loss) и общих потерь (total loss) по кредитному риску
  • Валидация существующих моделей по оценке кредитного риска
  • Оценка эффективности управления кредитными рисками

View more

Управление операционными рисками

Операционный риск это риск потери, вызванный неправильными или неудачными внутренними процессами, людьми и системами или внешними событиями. Небольшие сбои управления и минимизированные проблемы, если их не остановить вовремя, могут создать большой риск, который может негативно сказаться на компанию в целом. Это цепная реакция, которая может быть фатальной для репутации компании и, возможно, даже для ее существования.

Консультанты PwC имеют большой опыт в разработке и внедрении структур операционного риска, от самых простых до самых сложных подходов.

Мы можем предложить следующие услуги:

  • Разработка и анализ ключевых рисковых показателей, помощь в определение риск аппетита и уровня толерантности
  • Разработка реестра рисков и карты рисков
  • Качественная оценка рисков (размер влияния, вероятность, время влияния) и/или количественная оценка уровня операционного риска
  • Оценка рисков инвестиционных проектов
  • Разработка Методологии по управлению операционным риском
  • Разработка Планов по минимизации операционных рисков
  • Разработка ключевых рисковых показателей

View more

Управление рисками инвестиционных проектов

Если руководителям вашей организации требуется информация о возможных отклонениях проектных показателей (сроки, стоимость и др.), возникающих из-за влияния рисков, а также о критериях принятия решений об утверждении или пересмотре планов проектов на основе анализа рисков, мы можем:

  • разработать или актуализировать нормативную документацию в области проектной деятельности;
  • разработать методики выявления и оценки проектных рисков;
  • разработать методологию управления проектными рисками;
  • обучить сотрудников методам риск-менеджмента инвестиционных проектов.

View more

Планы непрерывной деятельности и планы восстановления

Управление непрерывностью бизнеса предоставляет организациям возможность реагировать на происходящие проблемы и справляться с ними. Мы считаем, что управление непрерывностью бизнеса является неотъемлемой частью управления рисками, а также общего оперативного управления организацией.

Наша команда состоит из опытных специалистов с глубоким опытом работы, и наша цель - предоставить высококачественные, прагматические решения, которые просты в использовании и обеспечивают соотношение цены и качества.

Для обеспечения непрерывности вашего бизнеса мы можем:

  • провести анализ текущего состояния процессов обеспечения непрерывности бизнеса;
  • сформировать планы чрезвычайного реагирования, кризисного управления и восстановления бизнеса;
  • организовать тестирование работоспособности планов по обеспечению непрерывности бизнеса с ответственными руководителями внутри вашей организации;
  • интегрировать планы по обеспечению непрерывности бизнеса с процессами управления рисками.

View more

Контакты

Contact us

Азамат Конратбаев

Партнер, Руководитель отдела анализа и контроля рисков, PwC Kazakhstan

Tel: +7 727 330 3200

Айбек Саясат

Старший Менеджер, услуги в области управления рисками и внутреннего аудита , PwC Kazakhstan

Tel: +7 727 330 3200

Следуй за нами